大学院
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最終更新日：2025年4月21日
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経済学のための数学
経済学のための数学
このコースでは、連続時間の最適化と競争均衡について講義を行う。最初に、不確実性のないモデルでの最適化問題について議論した後、Poisson ProcessやIto Processで表されるショックを用いて不確実性下での最適化問題と競争均衡について考察する。
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291108
経済学のための数学
中嶋 智之
月曜3限、木曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学研究科
授業計画
1. Deterministic models
a) Maximum principle
b) Dynamic programming
c) Consumption/savings model
e) Optimal growth model
2. Stohastic models with Poisson shocks
a) Dynamic programming
b) Perpetual youth model
c) Search model
d) Bewley-Aiyagari model
3. Stochastic models with Brownian shocks
a) Dynamic programming
b) Merton model
c) Stochastic AK model
d) Principal-agent model
e) Financial frictions
f) Bewley-Aiyagari model
授業の方法
講義による
成績評価方法
試験による
教科書
レクチャーノートを配布する
参考書
[1] Kamien, M. I., and N. L. Schwartz, 1991, Dynamic Optimization, 2nd edition, Elsevier Science.
[2] Duffie, D. 2001. Dynamic asset pricing theory, 3rd edition. Princeton University Press.
[3] Chang, F-R. 2004. Stochastic optimization in continuous time. Cambridge University Press.
[4] Stokey, N. 2009. The economics of inaction. Princeton University Press.
