大学院
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最終更新日：2024年4月22日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
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確率数理要論
測度論的確率論・確率過程論の基礎を理解する。/ The goal of the course is to understand the basics of measure-theoretic probability and stochastic processes.
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
4820-1024
GIF-MA5103L1
確率数理要論
松田 孟留
金曜2限
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講義使用言語
日本語、英語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
情報理工学系研究科
授業計画
確率空間 (probability space)
確率変数 (random variable)
大数の法則 (law of large numbers)
中心極限定理 (central limit theorem)
マルチンゲール (martingale)
ブラウン運動 (Brownian motion)
伊藤の公式 (Ito's formula)
確率微分方程式 (stochastic differential equation)
授業の方法
オンライン / online
成績評価方法
レポートと筆記試験 / report and final exam
教科書
Durrett, R. (2010) Probability: Theory and Examples. Cambridge University Press.
駒木文保・清智也 (2020) 「確率・統計III（東京大学工学教程）」，丸善出版．
参考書
Williams, D. (1991) Probability with Martingales. Cambridge University Press.
Sarkka, S. and Solin, A. (2019) Applied Stochastic Differential Equations. Cambridge University Press.
舟木直久 (2004) 「確率論」，朝倉書店．
履修上の注意
なし
