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最終更新日：2024年10月18日

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統計財務保険特論VI

セミマルチンゲールの理論
確率過程の統計学、保険数理、臨床統計では様々な確率過程がモデリングとデータ解析に用いられる。本講義では広範な応用を持つセミマルチンゲールに関して、基礎理論を解説する。
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
45901-96
GMA-MA6X05L1
統計財務保険特論VI
吉田　朋広
A1 A2
木曜4限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
数理科学研究科
授業計画
セミマルチンゲールの基礎理論。Doob-Meyer分解、コンペンセイター, セミマルチンゲール、可予測時間、局所マルチンゲールの分解可能性、セミマルチンゲールに関する確率積分、２次変動過程、purely discontinuous local martingale、ランダム測度、局所特性量、セミマルチンゲールの標準表現について解説する。 (数理大学院・理学部数学科共通講義)
授業の方法
講義
成績評価方法
レポート
教科書
-
参考書
講義中に紹介する
履修上の注意
確率統計学XEの履修を勧める．講義の内容や順序は進度に応じて調整する．
その他
講義時間以外での質問は講義終了後あるいはそのときにアポイントメントをとってください．
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