統計財務保険特論II

保険会社においては、適切な保険料を算出すること、また、金融機関においては、資産・負債価値の変動リスクを適切に把握することが必要である。前者には貨幣的効用関数が、後者にはリスク尺度が応用されるが、これらは符号の違いだけで本質は同じである。
本講義では、貨幣的効用関数の考え方と性質を理解することを目的とする。
なお，アクチュアリー資格試験に対応するものではないので注意されたい．
It is necessary for insurance companies to calculate appropriate insurance premiums, and for financial institutions to appropriately grasp fluctuation risks of asset and liability values. A monetary utility functions are applied to the former, and a risk measures are applied to the latter, but they are essentially the same, just with different signs.
The purpose of this lecture is to understand the concept and properties of the monetary utility function.
Please note that this class is not related to the qualification exam for actuaries.