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最終更新日：2025年4月21日

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ファイナンスのための確率Ⅰ

ファイナンスのための確率Ⅰ
ファイナンスへの応用で用いられる確率論の基礎について講義する。
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291619
GEC-MA6718L1
ファイナンスのための確率Ⅰ
齋藤　大河
S1 S2
月曜6限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
経済学研究科
授業計画
以下の項目について講義する。 (標本空間が一般の集合である場合の) 確率空間、確率変数、期待値、確率変数列の収束、独立性、条件付期待値、大数の法則、特性関数、中心極限定理。
授業の方法
Zoomによるオンライン授業
成績評価方法
レポートによる評価
教科書
確率論　福島正俊　裳華房 確率論　舟木直久　朝倉書店
参考書
ファイナンス実務への応用については以下が参考になる。 高橋明彦・國友直人　数理ファイナンスの基礎　東洋経済新報社 村上 秀記 マルチンゲールアプローチ入門　近代科学社
履修上の注意
講義するうえで前提となる数学の知識（測度論、集合の演算、数列の収束など）については、受講者の様子を見ながら、必要に応じて補足説明する。
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