大学院
過去（2023年度）の授業の情報です
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最終更新日：2024年4月22日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
UTASにアクセスできない方は、担当教員または部局教務へお問い合わせ下さい。
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C++をつかったデリバティブライブラリーの構築
C++プログラミングによるデリバティブ・プライシング
このコースでは、C++でのプログラミングの基礎を学び、デリバティブ・プライシングの諸問題に応用する。商品、モデル、解法のオブジェクトを別々に作り、これらを融合してプライシングする仕組みをC++でプログラミングする。
クラスではコンパイラーや統合開発環境としてVisual Studioを用いるが、各自では他のコンパイラーを用いてもよい。
In this series of lectures, the main focus is on the introduction of C++ and the application of C++ programming to derivatives pricing problems. We will construct objects of products, models and numerical methods separately and then price derivative products with the specified model and method. Visual Studio will be used as a compiler and an integrated development environment (IDE) in the class.
クラスではコンパイラーや統合開発環境としてVisual Studioを用いるが、各自では他のコンパイラーを用いてもよい。
In this series of lectures, the main focus is on the introduction of C++ and the application of C++ programming to derivatives pricing problems. We will construct objects of products, models and numerical methods separately and then price derivative products with the specified model and method. Visual Studio will be used as a compiler and an integrated development environment (IDE) in the class.
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291618-02
GEC-MA6720L1
C++をつかったデリバティブライブラリーの構築
高田 勝己
金曜2限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学研究科
授業計画
1. C++の基礎
2. ポインタと参照
3. クラスとカプセル化
4. オブジェクト指向プログラミング（継承、仮想関数、SABRモデル）
5. メモリ管理とデリバティブ商品（動的メモリ、スマート・ポインタ、デリバティブ商品構造）
6. イールドカーブ（モデルの構想階層、計算エンジンの構造、スワップ、カーブ・ストリッピング）
7. ボラティリティー・キューブ（クローン、動的プログラミングとテンプレート、カリブレーション）
8. エキゾチック・オプション（デザイン・パターン、モンテカルロ法）
授業の方法
講義、演習
成績評価方法
宿題、レポート、定期試験
教科書
Mark Joshi, C++ Design Patterns and Derivatives Pricing, 2nd Edition, Cambridge
参考書
Lippman, Lajoie and Moo, C++ Primer, 5th Edition, Addison-Wesley
Erik Schlogl, Quantitive Finance, Chapman and Hall
Scott Meyers, Effective C++, 3rd Edition, Addison Wesley
Scott Meyers, Effective Modern C++, O’REILLY
Antoine Savine, Modern Computational Finance, Wiley
履修上の注意
多少のプログラミングができることが望ましいが、C++やCの知識は必ずしも前提としない。C++の解説は授業で行う。
基礎的なデリバティブや数理ファイナンスの受講は必修。
その他
コンパイラーは各自好きなものをつかってもよいが、授業ではVisual Studio 2019 Communityを使うのので、各自事前にインストールをお願いします。その際に、Choose WorkloadsでDesktop development with C++を選択してください。
