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最終更新日:2024年4月22日

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c++を使ったデリバティブ・ライブラリーの構築

C++を用いたデリバティブ・ライブラリーの構築
このコースでは、金利のタームストラクチャーモデルの実装をVisual Studio Expressを用いてC++で行います。インターフェイスはエクセルで、アドインを組み込みます。商品、モデル、解法のオブジェクトを別々に作り、これらを融合してプライシングする仕組みをC++でプログラミングします。
In this series of lectures, the main focus is on the implementation of term structure models for valuing interest rate derivatives in C++. We construct objects of products, models and numerical methods separately and then price products with the specified model and method. Exel is used as an user-interface device.
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291618-02
c++を使ったデリバティブ・ライブラリーの構築
高田 勝己
A1 A2
金曜2限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
経済学研究科
授業計画
1.C++, Visual Studio Express 2013, DLL, XLL, エクセル 2. C++ (Class, Pointer, Operator overloading, Inheritance, Virtual functions, Polymorphism, Templates, Casting Operator, Namespace, Standard Template Library) 3. 商品 (Swaps, European Swaptions, Bermudan Swaptions, Structured Products) 4. モデル (Yield Curve, Vanilla Models, Short-Rate Models, Libor Market Model) 5. 数値解法 (Monte Carlo Method, PDE Solver, Trinomial Tree) 6. プライシング・エンジン、Calibration
授業の方法
講義
成績評価方法
レポート
教科書
Lippman, Lajoie and Moo, C++ Primer, 5th Edition, Addison-Wesley
参考書
Andersen and Piterbarg, Interst Rate Modeling, Vol1-3, Atlantic Financial Press
履修上の注意
多少のプログラミングができることが望ましいが、C++やCの知識は必ずしも前提としない。C++の解説は授業で行う。 基礎的なデリバティブや数理ファイナンスの受講は必修。金利デリバティブや債券分析の講義を履修していることが望ましい。