大学院
過去（2023年度）の授業の情報です
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最終更新日：2024年4月1日
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金融機関のリスクマネジメント
金融機関のリスクマネジメント
銀行は金融自由化とともに「自主的な経営管理」を要請され、自らが抱えるリスクの程度を計測（リスク計量）し、それを一定の範囲内に抑え込む仕組み（リスク制御）を開発してきた。講義では、この「自主的な経営管理」の
仕組みを数理的・体系的に組み立てる。ストレスシナリオによる「リスク」についても考える。
仕組みを数理的・体系的に組み立てる。ストレスシナリオによる「リスク」についても考える。
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291617
GEC-MA6717L1
金融機関のリスクマネジメント
池森 俊文
火曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学研究科
授業計画
以下のような計画で授業を進める予定。但し、変更はあり得る。
・概要、銀行の経営管理への要請、部門別管理の意義
・貸出部門の管理
・トレーディング部門の管理
・ALMの手法
・手数料部門の管理
・オペレーショナルリスク／流動性リスク管理
・一般事業会社への応用、ゼロ金利問題、その他
・ストレスシナリオと銀行経営への影響
・新しい経営課題（低金利問題、デジタル対応など）、総括
授業の方法
銀行の各部門の経営管理を「統一的な手法」によって組み立てる。パワーポイントによる講義資料を事前（前週まで）にＩＴＣ－ＬＭＳにアップする。講義とディスカッション、レポート提出などにより達成度を確認する。確率解析の初歩的な知識を前提とするが、数式の「イメージ」は講義で説明する。
成績評価方法
定期試験（理解度を確認する内容）
教科書
特になし。講義の都度、パワーポイントによる講義資料を準備する。それを事前に印刷する等によって参照して欲しい。
参考書
下記の文献が参考になる。
・銀行経営のための数理的枠組み－金融リスク制御：池森、プログレス
・Quantitative Risk Management : McNeil, A. J. 他、Univ. Press
・Adapting to BaselⅢ and The Financial Crises : Ozdemir, B. 他、Risk Books
その他の参考になる文献等は、講義の中で紹介する。
履修上の注意
特になし。
その他
高校までの数学、線形代数、確率・統計、実数解析、確率解析の初歩についての基本的な知識を前提とする。但し、数式などのイメージについては、簡単な説明を行いながら進めるので、概略の理解には十分な知識がなくても支障はない。講義の内容は、保険会社のALM、投資信託・投資ファンドなどの管理や一般事業会社の財務管理・リスク管理にも通じる枠組みである。
