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学内で開催されるオンライン授業の情報漏えい防止のため,2021年9月17日以降は授業カタログの更新を見合わせています

金融機関のリスクマネジメント

金融機関のリスクマネジメント
銀行は金融自由化とともに「自主的な経営管理」を要請され、自らが抱えるリスクの程度を計測(リスク計量)し、それを一定の範囲内に抑え込む仕組み(リスク制御)を開発してきた。講義では、この「自主的な経営管理」の
仕組みを数理的・体系的に組み立てる。新型コロナに伴う「リスク」についても考える。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291617
GEC-MA6717L1
金融機関のリスクマネジメント
池森 俊文
S1 S2
火曜3限
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教室
講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
経済学研究科
授業計画
以下のような計画で授業を進める予定。但し、変更はあり得る。 ・概要、銀行の経営管理への要請、部門別管理の意義 ・貸出部門の管理 ・トレーディング部門の管理 ・ALMの手法 ・手数料部門の管理 ・オペレーショナルリスク/流動性リスク管理 ・一般事業会社への応用、ゼロ金利問題、その他 ・新型コロナと銀行経営への影響 ・新しい経営課題(低金利問題、デジタル対応など)、総括
授業の方法
銀行の各部門の経営管理を「統一的な手法」によって組み立てる。パワーポイントによる講義資料を事前(前週まで)にITC-LMSにアップする。講義とディスカッション、レポート提出などにより達成度を確認する。確率解析の初歩的な知識を前提とするが、数式の「イメージ」は講義で説明する。
成績評価方法
2回のレポート提出による理解度の評価(各35点ずつ)と、授業への参加状況(出席・質問・意見等:30点)によって評価する。
教科書
特になし。講義の都度、パワーポイントによる講義資料を準備する。それを事前に印刷する等によって参照して欲しい。
参考書
下記の文献が参考になる。 ・銀行経営のための数理的枠組み-金融リスク制御:池森、プログレス ・Quantitative Risk Management : McNeil, A. J. 他、Univ. Press ・Adapting to BaselⅢ and The Financial Crises : Ozdemir, B. 他、Risk Books その他の参考になる文献等は、講義の中で紹介する。
履修上の注意
特になし。
その他
高校までの数学、線形代数、確率・統計、実数解析、確率解析の初歩についての基本的な知識を前提とする。但し、数式などのイメージについては、簡単な説明を行いながら進めるので、概略の理解には十分な知識がなくても支障はない。内容は、保険会社のALM、投資信託・投資ファンドなどの管理や一般事業会社の財務管理・リスク管理にも通じる枠組みである。