上級デリバティブ演習Ⅰ

「金融工学基礎」の講義内容の補足、例題の紹介、練習問題等を行う。「金融工学基礎」で必要になる数学はかなり高度なものを含むので、練習問題を解くことで慣れてもらいたい。

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授業計画

1　フォーワード契約 2　多期間2項モデル 3　伊藤の公式 4　Feynman-Kac公式 5　オプションの価格評価 6　測度変換

授業の方法

講義「金融工学基礎」の補足や例題の紹介はスライド等を用いて通常の講義スタイルで行う。それに加えて、ほぼ毎回、講義進度に合わせて1-2問の問題を宿題として提出してもらい、講義の最初に解説を行う。金融工学基礎の講義で連続時間を扱う為の準備が整うまでは、フォワード契約や離散時間の問題の解説を行う。定期的にLMSに資料や課題をアップするので確認すること。

成績評価方法

宿題の提出状況及びその点数。

教科書

用いない。

参考書

用いない。

履修上の注意

「金融工学基礎」の履修を前提にすすめることになります。「金融工学基礎」の履修が無理な場合は、仮登録によりLMSから当該講義の資料等を入手すること。