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測度論的確率論Ⅱ

測度論的確率論Ⅱ
測度論的確率論に関して前期に続く発展的な内容を講義する。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291210
GEC-EC5210L1
測度論的確率論Ⅱ
明石 郁哉
A1 A2
水曜3限
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教室
経済学研究科棟 203演習室
講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
経済学研究科
授業計画
前期に続き、測度論的確率論を講義する。後期は条件付期待値とマルチンゲール、マルコフ・チェイン、ブラウン運動をカバーする。
授業の方法
講義による。
成績評価方法
毎週の宿題による。
教科書
Williams, D. (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press.
参考書
Rudin, W. (1987). Real and complex analysis. McGraw-Hill, 3rd edition. 熊谷隆 (2003). 「確率論」共立出版.
履修上の注意
原則として前期の測度論的確率論Ⅰを履修していない学生は履修を認めない。