大学院
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最終更新日：2026年4月20日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
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マクロ経済学Ⅰ（経済学特論）
Empirical analysis of macroeconomic time series data does not only require the description of dynamic properties but also the interpretation of the result in term of the structure of the macroeconomy. To provide such structural interpretation, in the course, we learn (1) the identification of the structural shocks in the vector autoregressive (VAR) model, (2) the use of impulse response function and the variance decomposition, and (3) local projection and the use of instumental variables. Motivated undergraduate students are also welcome.
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
291106-01
GEC-EC5803L3
マクロ経済学Ⅰ（経済学特論）
新谷 元嗣
火曜2限
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講義使用言語
英語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
経済学研究科
授業計画
1 Policy Evaluation Using Time Series Models
2 Identification of Structural Shocks in Bivariate Models
3 Confidence Intervals for Impulse Response Functions
4 Dynamic Causal Inference Using Local Projections
5 Recursive Vector Autoregressions (VAR)
6 Policy Evaluation via Partial Identification of Structural Shocks
7 Variance Decomposition and Historical Decomposition
8 Instrumental Variables (IV) and High-Frequency Identification of Policy Shocks
9 Local Projection Instrumental Variables (LP-IV) and Invertibility
10 Sign Restrictions and Bayesian Inference
11 Narrative Sign Restrictions and Identified Sets
12 Policy Evaluation Under Structural Change
13 Toward Integration with Macroeconomic Theory
授業の方法
Lectures are given by the instructor in English.
成績評価方法
Grading is based on attendance, presentation and a term paper.
履修上の注意
No special instructions.
