学部後期課程
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最終更新日：2026年4月20日

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数理手法VI

時間とともに変化する不確実な現象を記述し理解するには、確率過程論が重要な道具として用いられる。この講義では数理手法Ⅳに続き、離散時間の確率過程論の講義を行った後、連続時間の確率過程の理論について講義を行う。また、ファイナンスへの応用として、ブラック・ショールズ・マートンによるオプション価格理論を扱う。
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0705585
FEC-QF5802L1
数理手法VI
荻原　哲平
A1 A2
火曜5限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
経済学部
授業計画
１．一般のマルチンゲール理論（続き） ２．マルコフ連鎖 ３．ブラウン運動と連続時間マルチンゲール ４．確率積分 ５．オプション価格理論
授業の方法
講義形式
成績評価方法
中間レポート（１回）及び期末試験　による
履修上の注意
＜事前履修＞ 数理手法IV
その他
＜前提となる知識・項目＞ 「数理手法Ⅳ」の講義内容を前提とする。
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