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最終更新日：2026年4月20日

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数理手法IV

時間とともに変化する不確実な現象を記述し理解するには、確率過程論が重要な道具として用いられる。この講義では離散時間の確率過程論、特にマルチンゲール理論に関しての講義を行う。この講義では、測度論や積分論等の数学の専門的知識は前提とせず、とくに前半では確率空間が有限集合である場合を取り扱う。また、マルチンゲール理論のファイナンスへの簡易的な応用も扱う。
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0705584
FEC-QF5802L1
数理手法IV
荻原　哲平
S1 S2
水曜5限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
経済学部
授業計画
１．基礎的準備：集合と写像 ２．離散型確率空間の基礎 ３．離散型確率空間のマルチンゲール理論 ４．一般の確率空間 ５．積分の定義と収束定理 ６．一般のマルチンゲール理論
授業の方法
講義形式
成績評価方法
中間レポート（１回）及び期末試験　による
履修上の注意
特になし
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