学部後期課程
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最終更新日：2026年10月16日

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数量ファイナンスⅠ

金融資産の価格付けや最適投資に関する基礎的な理論を学ぶ．
平均分散アプローチ，均衡モデル，選好と効用，リスク回避度とポートフォリオ選択などについて，静学モデルを中心に解説する．
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0705570
FEC-QF5802L1
数量ファイナンスⅠ
竹原　浩太
S1 S2
木曜4限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学部
授業計画
1. 平均分散アプローチ 2. CAPM / Factor Pricing 3. 選好 / 効用 / リスク回避度 4. リスクとポートフォリオ選択 5. 市場均衡とパレート最適性 6. 発展的話題
授業の方法
講義形式
成績評価方法
課題および最終レポート
履修上の注意
線形代数（一部関数解析）の知識を使うため，その分野の復習を強く推奨する．通常の線形代数を超える範囲については，講義内で適宜補足を行う．
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