学部後期課程
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最終更新日：2026年10月16日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
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上級デリバティブ演習Ⅰ
上級デリバティブ演習Ⅰ
「デリバティブ」の講義内容の補足、例題の紹介、練習問題等を行う。「デリバティブ」で必要になる数学はかなり高度なものを含むので、練習問題を解くことを通じて、正しく「規則」や「定理」を適用し、正確な計算を実行する能力を身に着けて欲しい。
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0705565
FEC-QF5802L1
上級デリバティブ演習Ⅰ
藤井 優成
月曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
YES
他学部履修
可
開講所属
経済学部
授業計画
1 フォーワード契約・金利スワップ
2 多期間2項モデル
3 伊藤の公式
4 簡単な確率微分方程式の解とその期待値の計算
5 Feynman-Kac公式の応用
6 オプションの価格評価とグリークス
7 測度変換を利用した応用問題
授業の方法
講義「デリバティブ」の補足や例題の紹介はスライド等を用いて通常の講義スタイルで行う。それに加えて、講義進度に合わせて1-2問の問題を宿題として提出してもらい、次回講義の最初に解説を行う。また、「デリバティブ」の講義で連続時間の問題を扱う為の準備が整うまでは、フォワード契約や離散時間の問題の解説を行う。例年、課題の出題回数は9回前後です。定期的にLMSに資料や課題をアップするので確認すること。
成績評価方法
宿題の提出状況及びその点数。基本方針として「デリバティブ」の成績を下限として用いる。従って、間違った部分が十分に復習され「デリバティブ」のテストで好成績を収めれば、「演習」の効果が上がったものとして宿題の出来が悪くても評価を上方修正する。ただし、白紙に近い答案や「十分に考えた跡」が認められないものに関しては宿題の提出としてカウントしない。
「デリバティブ」を履修していない人に関しては、全体からみた相対評価で行う。
履修上の注意
「デリバティブ」の履修を前提にすすめることになります。「デリバティブ」の履修が無理な場合は、仮登録によりLMSから当該講義の資料等を入手すること。
実務経験と授業科目の関連性
Morgan Stanley 金利・為替派生商品デスクでの業務経験に基づき、適宜、実務に関するコメントを与える。
