保険数理Ⅱ - 経済学部 - 東京大学授業カタログ

保険数理Ⅱ

損害保険のために用いられる数学や統計モデリングの基本事項を学習する。アクチュアリー試験に対する対策を行うことは本講義の目的ではないが、「損保数理」試験範囲に関連した講義を行う。技能習得よりも理論的な理解を重視し、受講者が、基本事項に対するさまざまな種類の「なぜ」について答えられるようになることを目指す。

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授業計画

実際の受講者の事前知識や関心に応じて、適宜補足をしながら、かつ、扱う項目をかなり絞って講義する。学期の初めに教科書（無料で入手できるもの）を指定することを想定しているが、それも実際の受講者の状況や要望に応じて選定する。扱う可能性のある主な項目は、以下のとおり。・損害保険数理とは何か　・集合的リスクモデリング　・クレーム規模モデリング　・実務上の複合分布の取り扱い　・保険料算出原理　・タリフと回帰モデル　・クレディビリティ理論　・支払備金　・リスク尺度　・リスクの従属性（コピュラ）　・極値理論

授業の方法

講義による。ただし、受講者の授業への積極的関与を大いに推奨し、質問はもちろんのこと、授業内容についての要望を歓迎し、適宜、ディスカッションも取り入れる。

成績評価方法

レポート（2回）

履修上の注意

確率・統計の基礎知識を前提とする。教科書を英語のものとするときは、使用言語は「日本語/英語」となる（シラバス登録上はそうしている）が、日本語の教科書の場合には、使用言語は「日本語」となる。