金融データと金融モデル分析

第1回　オンライン授業の進め方とExcelの操作 第2回　株価時系列の分析（株価時系列、収益率時系列） 第3回　株式投資収益率の分布（正規分布、歪度、尖度、Fat-tail） 第4回　市場の効率性（収益率の自己相関、コレログラム、2乗収益率） 第5回　リスクとリターン 第6回　ファイナンスの話題（ビデオ） 第7回　CAPM（βの推定、SMLの検証） 第8回　CAPM（βの時間変化、修正β、αの時間変化） 第9回　ポートフォリオ選択（2次計画問題、ソルバー利用の注意点） 第10回　ポートフォリオ選択（有効フロンティアの解法、マクロの利用） 第11回　ポートフォリオ選択（事前と事後の有効フロンティア） 第12回　オプション市場（ブラック・ショールズモデル） 第13回　オプション市場（インプライド・ボラティリティの推定）

講義とPCを用いたデータ分析演習

トピックスごとの小レポート(8回程度）：100%

なし

『新・証券投資論Ⅰ』, 日本証券アナリスト協会編, 小林孝雄, 芹田敏夫, 日本経済新聞出版社, 2009. 『コーポレート・ファイナンスの考え方』, 古川浩一他, 中央経済社, 2013.

PCを使った演習を行う都合上、履修希望人数が３０名を超える場合は履修制限をかけることがある。その場合は初回の講義で指示する。授業が完全オンラインで実施となった場合は、この履修制限を変更することがある。それについては初回の授業で説明する。