学部後期課程
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最終更新日：2026年10月16日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
UTASにアクセスできない方は、担当教員または部局教務へお問い合わせ下さい。
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演習（藤井）
演習（藤井）
参加決定者と相談して、以下のトピックからひとつを選んで学習する。
(a)：確率論や積分の収束定理, SDE, BSDE, FBSDEなどの数学を中心とした学習。
(b)：金融工学：講義「デリバティブ」のスライドを用いるのもあり。
(c)：資産価格形成理論（ごく初歩的な最適化や均衡の議論を含む）
次年度以降に優秀な学生が継続履修した場合は、
(d) : 保険商品の価格計算、リスク管理
(e)：確率的最適制御、確率的連続時間ゲーム、平均場ゲーム理論等の発展的な内容も候補に加える。
(a)：確率論や積分の収束定理, SDE, BSDE, FBSDEなどの数学を中心とした学習。
(b)：金融工学：講義「デリバティブ」のスライドを用いるのもあり。
(c)：資産価格形成理論（ごく初歩的な最適化や均衡の議論を含む）
次年度以降に優秀な学生が継続履修した場合は、
(d) : 保険商品の価格計算、リスク管理
(e)：確率的最適制御、確率的連続時間ゲーム、平均場ゲーム理論等の発展的な内容も候補に加える。
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0704694
FEC-WW4802S1
演習（藤井）
藤井 優成
火曜4限
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講義使用言語
日本語
単位
4
実務経験のある教員による授業科目
YES
他学部履修
不可
開講所属
経済学部
授業計画
選択したトピックに基づいて専門書や資料を輪読する。
授業の方法
輪読。各自が教材を読み込み、黒板で発表する。
成績評価方法
一文ごとにその内容とその一文が加えられるべき必要性が吟味できているかどうか、自分が理解していない点に注意を払い単なる翻訳で素通りしないかどうかの2点を重視する。基本的な計算が正確に遂行できることはその前提条件として必須。
履修上の注意
予習・復習と共に、多変数関数の微分・積分、ベクトル・行列の扱い等、大学生らしい基礎的数学能力は不可欠です。
申し込み書類：学部所定の申込書類に加え、以下を提出。
(1)駒場及び学部の成績表。
(2)簡単な自己紹介、今後の学習計画を (A4) 1枚程度にまとめて提出。
(3)募集人数：少人数
来年度以降も開講予定。
その他
卒業論文は要求しません。
実務経験と授業科目の関連性
Morgan Stanley証券でのデリバティブクオンツとしての業務経験に基づき、金融実務への応用の際に問題になることなども適宜補足する。
