学部後期課程
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最終更新日:2023年10月20日

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Topics in Macroeconomic Theory

Introduction to stochastic control in continuous time
This year, I discuss dynamic programming and related topics in continuous time based on the textbook by Touzi.
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0704178
FEC-EC5801L3
Topics in Macroeconomic Theory
中嶋 智之
S1 S2
木曜1限
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講義使用言語
英語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
経済学部
授業計画
The course will cover chapter 2 of Zhang (2017), and chapters 2-7 and 10 of Touzi (2013).
授業の方法
Lecture
成績評価方法
term paper or presentation
教科書
Nizar Touzi "Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward sde" Springer, 2013. (E-book is available at the U Tokyo Library)
参考書
Jianfeng Zhang "Backward stochastic differential equations" Springer, 2017. (E-book is available at the U Tokyo Library)
履修上の注意
In this course, students are assumed to have basic knowledge in probability theory, e.g., Chapter 1 of Zhang (2017).