学部後期課程
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最終更新日：2024年8月27日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
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Empirical analysis of dynamic macroeconomic models
Empirical analysis of macroeconomic time series data does not only require the description of dynamic properties but also the interpretation of the result in term of the structure of the macroeconomy. To provide such structural interpretation, in the course, we learn (1) the identification of the structural shocks in the vector autoregressive (VAR) model, (2) the use of impulse response function and the variance decomposition, and (3) local projection and the use of instumental variables. Motivated undergraduate students are also welcome.
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0704170
FEC-EC5801L3
Empirical analysis of dynamic macroeconomic models
新谷 元嗣
火曜3限
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講義使用言語
英語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学部
授業計画
1. VAR model, impulse responses and variance decomposition
2. Local projection and impulse responses
3. Identification of structural shocks, structural VAR model
4. External IV approach
5. Sign restrictions and narrative sign restrictions
授業の方法
Lectures are given by the instructor in English.
成績評価方法
Grading is based on attendance, presentation and a term paper.
教科書
No textbook.
参考書
Ramey, V.A. (2016) Macroeconomic shocks and their propagation, in: J. B. Taylor and H. Uhlig (ed.), Handbook of Macroeconomics, Volume 2A, Elsevier, 71-162, Chapter 2.
Stock, J.H., and M.W. Watson (2018) Identification and estimation of dynamic causal effects in macroeconomics using external instruments. Economic Journal 128, 917-948.
履修上の注意
No special instructions.
