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最終更新日：2025年4月21日

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ファイナンス

ファイナンス
デリバティブ（金融派生商品）とその価格付けについて講義する。
２項モデルによる価格付けに関連し、有限確率空間における確率論の基礎についても講義する。
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時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0701302-01
FEC-QF2101L1
ファイナンス
齋藤　大河
A1
金曜1限、金曜2限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学部
授業計画
以下の項目について説明する。 フォワード、フォワード価格、オプション、１期間２項モデル、リスク中立確率、多期間２項モデル、有限確率空間、期待値、条件付期待値、マルチンゲール。
授業の方法
対面。板書またはタブレットノートを用いた説明による。問題演習も行う。
成績評価方法
期末試験による。
教科書
Steven Shreve, Stochastic Calculus For Finance 1: The Binomial Asset Pricing Model, Springer 日本語訳: シュリーヴ, ファイナンスのための確率解析〈1〉二項モデルによる資産価格評価, 丸善出版
参考書
講義では離散時間のデリバティブプライシングについて説明をするが、ファイナンス実務で応用されている連続時間のデリバティブプライシングについては以下が参考になる。 高橋明彦・國友直人　数理ファイナンスの基礎　東洋経済新報社 村上秀記　マルチンゲールアプローチ入門　近代科学社　
履修上の注意
特になし
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