Undergraduate (3rd and 4th years)
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Probability and Statistics XF
セミマルチンゲールの理論
確率過程の統計学、保険数理、臨床統計では様々な確率過程がモデリングとデータ解析に用いられる。本講義では広範な応用を持つセミマルチンゲールに関して、基礎理論を解説する。
Code
Course title
Lecturer
Semester
Period
0505144
FSC-MA4744L1
Probability and Statistics XF
Nakahiro Yoshida
Thu 4th
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Language
Japanese
Credit
2
Lecturers with practical experience
NO
Other Faculty
YES
Course Offered by
Science
Schedule
セミマルチンゲールの基礎理論。Doob-Meyer分解、コンペンセイター, セミマルチンゲール、可予測時間、局所マルチンゲールの分解可能性、セミマルチンゲールに関する確率積分、２次変動過程、purely discontinuous local martingale、ランダム測度、局所特性量、セミマルチンゲールの標準表現について解説する。
(数理大学院・理学部数学科共通講義)
Teaching Methods
講義
Method of Evaluation
レポート
Required Textbook
-
Reference Books
講義中に紹介する
Notes on Taking the Course
確率統計学XEの履修を勧める．講義の内容や順序は進度に応じて調整する．
Others
講義時間以外での質問は講義終了後あるいはそのときにアポイントメントをとってください．
