確率統計学XE

連続時間ランダムウォークとしてのレヴィ過程、レヴィ過程に関する確率積分、確率微分方程式(SDE)に関する入門事項から入る。その後で、レヴィ駆動型SDEモデルの統計推測に関するいくつかのトピックを扱う。その背後にある汎用的な理論も解説する。計算機を用いたシミュレーションデモも実施する予定である（RパッケージYUIMA）。

We begin by introducing Lévy processes as continuous-time random walks, followed by an overview of stochastic integration and stochastic differential equations (SDEs). Subsequently, we present statistical inference theory for Lévy-driven SDE models, alongside the relevant general asymptotic theory. We also plan to conduct simulation demonstrations using a computer (R package YUIMA).