特別講義　政治分析方法論Ⅰ

はじめに 第1部　基礎 第1章　変数の平均 第1節　二値変数の平均（確率変数、確率質量関数、ベルヌーイ分布、期待値、大数の法則、微分） 第2節　連続変数の平均（累積分布関数、確率密度関数、一様分布、正規分布、積分） 第3節　母平均の推論（分散、標本平均、中心極限定理、標準誤差、ブートストラップ、t検定、信頼区間） 第2章　1つの説明変数に条件付けた被説明変数の平均：単回帰 （同時分布、周辺分布、条件付き確率、条件付き期待値、スルツキーの定理、直交性、外生性） 第3章　複数の説明変数に条件付けた被説明変数の平均：重回帰 第1節　総論（ベクトル、行列、分散共分散行列、多変量正規分布） 第2節　定式化（変数変換、交差項、多重共線性、回帰解剖、Frisch-Waugh-Lovell定理、変数選択） 第2部　因果推論 第1章　潜在結果枠組（因果推論の根本問題、平均処置効果、無視可能性、内生性、単回帰との比較） 第2章　制御（層別平均差の重み付け平均、固定効果モデル、交差項モデル） 第3章　操作変数（除外制約、主要成層、遵守、ベイズの定理、処置意図効果、局所平均処置効果） 第4章　回帰非連続（局所線形回帰、帯域幅、カーネル関数、平均2 乗誤差、局所無作為化） （）内は各回の学習事項の例。なお変更があり得る。

講義と実習

試験

なし

西山慶彦・新谷元嗣・川口大司 ・奥井亮『計量経済学』（有斐閣、2019年） 鹿野繁樹『新しい計量経済学　データで因果関係に迫る』（日本評論社、2015年） 末石直也『計量経済学　ミクロデータ分析へのいざない』（日本評論社、2015年） ヨシュア・アングリスト＆ヨーン・シュテファン・ピスケ『「ほとんど無害」な計量経済学　応用経済学のための実証分析ガイド』（エヌティティ出版、2013年） 川口康平・澤田真行『因果推論の計量経済学』（日本評論社、2024年） その他は授業中に紹介する。

高等学校の「数学Ⅰ・数学Ａ」及び「数学Ⅱ・数学Ｂ」を理解していると、あるいは他の統計に関する講義を履修済みであると、本講義の理解もはかどるとは思うが、必要な数学的知識は適宜説明するので、数学に自信がなくてもあまり心配しないでよい。 政治分析方法論Ⅱも受講することで、所期の目標を達成することが期待される。但し同授業の履修は、本講義履修にあたって必須ではない。なお両授業は曜日と時限が異なる。 授業前にUTOLからスライド等の教材をダウンロードした上で、ノート・パソコンを持参することを（必須ではないが）強く推奨する。