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最終更新日:2024年3月15日

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数理手法VI

時間とともに変化する不確実な現象を記述し理解するには、確率過程論が重要な道具として用いられる。この講義では数理手法IVに続き、離散時間の確率過程論の講義を行った後、連続時間の確率過程の理論について講義を行う。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
FEN-CO3146L1
FEN-CO3146L1
数理手法VI
荻原 哲平
A1 A2
火曜5限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
工学部
授業計画
1.一般のマルチンゲール理論(続き) 2.マルコフ連鎖 3.連続時間マルチンゲール 4.ブラウン運動 5.確率積分
成績評価方法
レポート及び期末試験 による
教科書
西尾真喜子(1978).「確率論」,実教出版. Resnick, S. (1998). A Probability Path. Birkhauser. Durrett, R. (2010). Probability Theory and Examples (4th Edition). Cambridge University Press. Karatzas, I. and Shreve, S.E. (1998). Brownian Motion And Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics S.). Springer Verlag.
履修上の注意
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