学部後期課程
HOME 学部後期課程 数理手法VI
学内で開催されるオンライン授業の情報漏えい防止のため,2020年4月4日以降は授業カタログの更新を見合わせています

数理手法VI

時間とともに変化する不確実な現象を記述し理解するには、確率過程論が重要な道具として用いられる。この講義では数理手法IVに続き、離散時間の確率過程論の講義を行った後、連続時間の確率過程の理論について講義を行う。また、ファイナンスへの応用として、ブラック・ショールズ・マートンによるオプション価格理論を扱う。
MIMA Search
時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
FEN-CO3146L1
FEN-CO3146L1
数理手法VI
荻原 哲平
A1 A2
火曜5限
マイリストに追加
マイリストから削除
教室
工6号館 工63号講義室
講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
工学部
授業計画
1.一般のマルチンゲール理論(続き) 2.マルコフ連鎖 3.ブラウン運動と連続時間マルチンゲール 4.確率積分 5.オプション価格理論
成績評価方法
中間レポート及び期末試験による
教科書
西尾真喜子(1978).「確率論」,実教出版. 舟木直久(2004).「確率論」,朝倉書店. Resnick, S. (1998). A Probability Path. Birkhauser. Durrett, R. (2010). Probability Theory and Examples (4th Edition). Cambridge University Press. 舟木直久(2005).「確率微分方程式」,岩波書店. シュレーブ S.E. (2012).「ファイナンスのための確率解析II」,丸善出版.
履修上の注意
視野を広げる
その他
前提となる知識と項目:「数理手法IV」の講義内容を前提とする。 事前履修:数理手法IV