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最終更新日:2024年3月15日

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金融機関のリスク管理

金融機関のリスク管理
金融の自由化・国際化が一層進展する中、金融業務は多様化・複雑化しており、金融機関は信用・市場・流動性をはじめとした多様なリスクを抱えている。業務やリスクの特性に応じて、これらのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことが、金融機関にとって重要な経営課題の1つになっている。
本講義は、みずほフィナンシャルグループの役職員が講師となり、金融機関のリスクマネジメントについて、理論と実務の両面から概説する。具体的には、ALM、プロジェクトファイナンスを含む与信管理方法、為替・金利トレーディングや年金の資産運用など市場関連業務のリスク管理方法、デリバティブの利用、BIS規制とその背景などのトピックスを採りあげる。

Progress in financial deregulation and internationalization has led to an increase in the diversity and complexity of banking operations, exposing financial institutions to various risks, including credit and market operation risks. Managing such risks with respect to their individual characteristics and operational demands is a key issue relating to successful overall management for financial institutions.
In this course, executives and regular employees of Mizuho Financial Group give lectures about the risk management of financial institutions. The lectures cover both theoretical and practical aspects.These topics will be discussed, such as ALM operations, credit risk management including commercial and project finance, market risk management regarding currency and interest rate tradings, derivatives transactions and asset management and pension fund businesses, and BIS regulations and their backgrounds.
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0704753
FEC-QF5404L1
金融機関のリスク管理
辻森 秀樹
S1 S2
火曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
YES
他学部履修
開講所属
経済学部
授業計画
1.金融機関の事業活動とリスク管理 2.金融危機とその後 3.ALM運営 4.デリバティブのプライシング 5.為替・金利トレーディング 6.市場リスク管理 7.企業年金の資産運用 8.信用リスク管理①(概要・与信管理の考え方) 9.信用リスク管理②(リスクの計測と配布) 10.プロジェクトファイナンスとリスク管理 11.金融規制動向(バーゼルⅢ) 12.金融機関の統合リスク管理①(オペレーショナルリスクを含む) 13.金融機関の統合リスク管理②
授業の方法
講義形式。みずほフィナンシャルグループの役職員が、講義を担当する。
成績評価方法
試験70%、出席30%
教科書
講義資料は、指定したウェブサイトに掲載する。
参考書
・東京リスクマネジャー懇談会編「金融リスクマネジメントバイブル」金融財政事情研究会 ・J. Hull著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』Prentice Hall ・菅野正泰著『入門金融リスク資本と統合リスク管理』金融財政事情研究会 ・Crouhy Galai Mark著三浦良造訳者代表「リスクマネジメントの本質」(第2版)共立出版 ・藤井健司著 「金融リスク管理を変えた10大事件」金融財政事情研究会
履修上の注意
特に指定しない
その他
講義資料のダウンロード先 http://www.mizuho.e.u-tokyo.ac.jp/ ユーザー名、パスワードは講義初回に提示する。
実務経験と授業科目の関連性
辻森秀樹氏を非常勤講師として迎え、実務経験を活かして 『金融機関のリスクマネジメント』についてオムニバス形式で講義する。