学部後期課程
過去（2020年度）の授業の情報です
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最終更新日：2024年4月22日
授業計画や教室は変更となる可能性があるため、必ずUTASで最新の情報を確認して下さい。
UTASにアクセスできない方は、担当教員または部局教務へお問い合わせ下さい。
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Advanced Time Series Analysis（上級時系列分析）
Advanced Time Series Analysis
Most macroeconomic data show dynamic properties in the sense that the current value is connected to events in the past in some forms. A formal statistical analysis of this dynamic feature helps us understand the structure of the macroeconomy. In the course, we learn the vector autoregressive (VAR) model, the most frequenty used time series model in macroeconomic analysis, and its variations. Motivated undergraduate students are also welcome.
時間割／共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0704169
FEC-EC5801L3
Advanced Time Series Analysis（上級時系列分析）
新谷 元嗣
火曜3限
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講義使用言語
英語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
経済学部
授業計画
1. AR model, VAR model, unit root and cointegration
2. Nonlinear trend and structural break
3. VAR analysis using IV approach and local projection approach
4. VAR analysis with sign restrictions
5. Causality and frequency-domain VAR analysis
6. Hi-dimensional VAR model and LASSO
7. Forecasting, factor models and machine learning
授業の方法
Lectures are given by the instructor in English.
成績評価方法
Grading is based on attendance, presentation and a term paper.
教科書
No textbook.
参考書
Walter Enders (2015) Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley and Sons.
Kevin P. Murphy (2012) Machine Learning: A Probabilistic Perspective, The MIT Press.
履修上の注意
No special instructions.
